ИССЛЕДОВАНИЯ
Полная математика, с источниками.
Формальные исследовательские материалы, лежащие под методологией Hedgicore. Коинтеграция, OU-процессы, оценка hedge ratio, инструментарий валидации бэктестов и особенности, характерные для крипто-перпетуалов. Все ссылки ведут на оригинальные рецензируемые работы.
Если вам нужна более короткая и концептуальная версия, сначала прочитайте методологический документ . Исследовательские заметки рассчитаны на тех, кому нужны формулы.
Реализация парного трейдинга. Оценка hedge ratio, торговые правила и бэктестинг.
Шесть оценок hedge ratio, замкнутая система оптимальной остановки Бертрама, четыре стандартных подхода к проблеме непрерывности при обновлении коэффициента и формальный набор инструментов валидации бэктестов.
Практическое дополнение к техническому руководству. Шесть оценок hedge ratio: OLS, TLS, Johansen, Box-Tiao, Kalman, минимизация half-life и оптимизация ADF. Построение торговых правил от эвристических порогов до оптимальной остановки Бертрама и стохастического контроля. Проблема непрерывности при обновлении hedge ratio и четыре типичных подхода к ней. Валидация бэктестов: walk-forward, block bootstrap, PSR, DSR, PBO, реалистичная стоимость исполнения, survivorship bias и поправки на множественные проверки. 22 источника.
Статистический арбитраж. Техническое руководство.
Стационарность, коинтеграция, VECM, OU-процессы, пять семейств методов и особенности крипторынка.
Формальное математическое изложение статистического арбитража. Стационарность, порядок интегрирования, коинтеграция, теорема представления Грейнджера, VECM, многомерный подход Йохансена, OU-процессы, half-life и показатель Херста. Пять академических семейств методов. Специфика крипто-перпетуалов. 51 ссылка на оригинальные рецензируемые работы.