БЛОГ
Статистический арбитраж простым языком.
Разборы статистического арбитража на бессрочных криптофьючерсах. Как работает математика Hedgicore, почему учебниковые индикаторы ломаются на бессрочных контрактах и как оценивать любую платформу для статистического арбитража.
Как читать бэктест статистического арбитража и не обманывать себя
Пять вопросов, которые нужно задать до того, как вы поверите любому бэктесту. Walk-forward, проблема одной траектории, PSR / DSR / PBO, реализм издержек и survivorship.
Hedge ratio — это и есть вся игра
Практический разбор шести способов его оценивать и того, что выбор метода говорит о stat-arb платформе.
Half-life показывает, как долго пара остаётся интересной
Практический разбор горизонтов mean reversion и того, что они значат для времени удержания позиции.
Z-score по криптопаре устроен не так, как кажется
Он ломается не из-за самой формулы, а из-за всего вокруг неё: дрейфующего среднего, смены режимов волатильности, ложной коинтеграции, пропущенных издержек и одиночных бэктестов.
Что такое статистический арбитраж на самом деле, простым языком
Короткий и прямой разбор того, что это такое, откуда это пришло и почему крипта — более сложная версия.